利用RQuantLib包计算期权价格

首先必须要提到的是QuantLib，它是用C++写的一个开源软件库，主要功能是为各类金融计算提供一个综合框架。而RQuantLib则是连接R和QuantLib的桥梁，目前的函数集主要包括了债券和金融衍生品的计算。

我们来计算一个欧式期权价格以了解QuantLib包的使用。期权价格可以看作是一个多元函数，其影响因素包括了标的资产价格（underlying）、执行价格（strike）、标的资产红利率（dividendYield）、无风险收益率（riskFreeRate）、标的资产波动率（volatility）、期权到期时间（maturity）以及期权类型。


#首先安装并加载包

install.packages('RQuantLib')
library(RQuantLib)

#计算一个看涨欧式期权价格

EO <- EuropeanOption("call", 100, 100, 0.01, 0.03, 0.5, 0.4)
summary(EO)

结果如下：显示价格为11.63，之后六个数值均是价格相对于影响因素的敏感参数

Detailed summary of valuation for EuropeanOption 
   value    delta    gamma     vega    theta      rho   divRho 
 11.6365   0.5673   0.0138  27.6336 -11.8390  22.5475 -28.3657 

with parameters
         type    underlying        strike dividendYield  riskFreeRate 
       "call"         "100"         "100"        "0.01"        "0.03" 
     maturity    volatility 
        "0.5"         "0.4" 

有时候我们希望用图形方式了解多个因素变化对价格的影响，执行如下命令可以了解该函数包中更复杂的用法。

example(EuropeanOptionArrays)